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基本思路

持有空仓:    if self.cciValue > 0:        开多限价单,价格bollUp    elif self.cciValue < 0:        开空限价单,价格bollDown持有多单:   下平多止损单,区间最高价-ATR*倍率持有空单:   下平空止损单,区间最低价+ATR*倍率

回测参数

重要参数:

bollWindow = 18                     # 布林通道窗口数    bollDev = 3.4                       # 布林通道的偏差    slMultiplier = 5.2                  # 计算止损距离的乘数

boll的计算窗口宽度和dev倍率的标准差,slMultiplier控制ATR的止损倍率

回测结果

比较明显问题是回撤非常严重

参数优化

參數：

setting.addParameter('bollWindow', 30, 50, 10)    setting.addParameter('bollDev', 3.0, 5.0, 0.5)    setting.addParameter('slMultiplier', 2.5, 3.5,0.5)

结果：

0105-0405	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier0	3.432777693	3.5	40	3.51	3.416617606	3	40	3.52	3.217468616	3	50	33	3.132264002	3.5	40	34	3.074147079	4	40	3**5	2.945516596	3	40	3**6	2.835183506	3	30	3.57	2.735667764	3	50	2.58	2.730996007	3	50	3.59	2.723657818	4	40	3.510	2.673881081	4	50	3

最优参数:bollDev,bollWindow,slMultiplier分别为3,40,3

参数稳定性测试

参数月度测试

0105-0205	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier0	0.95124948	3	40	3.51	0.789230759	3	30	3.52	0.736975583	3.5	40	33	0.552421442	3.5	40	3.54	0.533594474	4	40	2.55	0.533594474	4	40	36	0.533594474	4	40	3.5**7	0.357030561	3	40	3**8	0.287210111	3	30	39	0.279307442	3	50	310	0.153897702	3.5	30	3.50205-0305	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier0	7.18778478	3	40	2.51	6.896289457	3	30	2.52	6.857130472	3.5	40	2.53	6.709106359	4	30	2.5**4	6.612843241	3	40	3**5	6.364101717	3	50	2.56	6.351786987	3	50	37	6.282101781	3.5	40	38	6.274110366	3.5	30	2.59	6.243225035	3.5	50	2.510	6.21238006	3	30	30305-0405	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier0	5.392567455	3	30	3.51	5.060949539	3.5	40	3.52	4.655201708	4.5	30	33	4.500517519	4.5	30	3.54	4.324334127	3	40	3.55	4.293908081	5	30	36	4.168561364	5	40	37	4.139193643	5	30	3.58	4.128357349	3.5	30	39	4.013836429	5	40	3.510	3.999332446	4	30	3...**36	2.244293473	3	40	3**共44

可见在01,02月表现都可以,03月虽然排名不是很高,但也保持了正收益.

回测图:

整体看和基准表现基本一致,如果考虑资金占用,看图持仓周期大约1/2时间,所以资金效率尚可.

第一笔交易：	2019-01-28 13:06:00最后一笔交易：	2019-04-04 11:10:00总交易次数：	10.0总盈亏：	172,029.38最大回撤: 	-44,185.44平均每笔盈利：	17,202.94平均每笔滑点：	120.0平均每笔佣金：	65.06胜率		60.0%盈利交易平均值	37,675.42亏损交易平均值	-13,505.79盈亏比：	2.79计算按日统计结果------------------------------首个交易日：	2019-01-25最后交易日：	2019-04-04总交易日：	40盈利交易日	15亏损交易日：	7起始资金：	1000000结束资金：	1,172,029.38总收益率：	17.2%年化收益：	97.31%总盈亏：	172,029.38最大回撤: 	-62,819.06百分比最大回撤: -5.44%总手续费：	650.62总滑点：	1,200.0总成交金额：	21,687,480.0总成交笔数：	20.0日均盈亏：	4,300.73日均手续费：	16.27日均滑点：	30.0日均成交金额：	542,187.0日均成交笔数：	0.5日均收益率：	0.41%收益标准差：	1.26%Sharpe Ratio：	4.98线性回归系数 olsNum：	3,566.87调整线性回归系数(olsNum/最大回撤) olsNum：	-0.0568调整线性回归系数夏普(olsNum/日收益标准差) olsNumShape：	2,825.4近20日的最大回撤 	-62,819.06近20日总收益 	3.3%近20日收益标准差 	1.18%近20日最大单日跌率 	-1.61%近20日下跌天数 	5.0------------------------------盈利交易bar	1674亏损交易bar：	1618收益标准差：	0.09%

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